Параболическая система

      Параболическая система (параболика, parabolic stop-and reverse system) используется для смены направления игры, когда тренд разворачивается в другую сторону и обычно обозначается как SAR (stop-and-reversal). Параболика реагирует как на изменение цен, так и на течение времени, она показывает, при достижении какой цены трейдер должен закрыть позицию, и возможно, занять противоположную.

       Параболическая система функционирует таким образом, что она менее чувствительна к разворотам тренда в его начале; по мере же старения тренда она постепенно ужесточает условия разворота, так что меньшие отклонения рынка могут перевернуть позицию. Параболику имеет смысл использовать тогда, когда рынок находится в тренде.

       Обозначим: SAR - текущее значения ордера на закрытие позиции; SAR' - новое значение ордера на закрытие позиции на следующий день; EX - экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента открытия позиции; (если текущая позиция есть 'long', то EX - наибольший максимум с того дня, как была открыта позиция, если же позиция 'short', то EX - наименьший минимум со дня ее открытия), фактор ускорения F определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции. Ордер на закрытие позиции по параболике устанавливается ежедневно согласно формуле:

SAR'= SAR + F * (EX - SAR ).

Начальное значение F обычно выбирают в интервале от 0,015 до 0,025, а затем, после достижения рынком каждого нового экстремума в направлении позиции, F увеличивается на одну и ту же величину i (increment), пока F не достигнет установленного максимального значения (обычно равного 2).

       На графике параболическая система рисуется в виде точек, изображающих SAR на день, для которого они рассчитаны. SAR - это сегодняшний, а не завтрашний, уровень остановки. Надо покупать, когда SAR ниже графика цены и продавать, когда SAR выше цены.

       На рис.1 показан дневной курс швейцарского франка и его параболическая SAR. На этом рисунке хорошо видно поведение SAR при изменении направления движения цены. При внутридневой торговле значения параболики со стандартными значениями параметров дают слишком большие отклонения от текущей цены для установки стоп-лосов, особенно на начальном этопе. Однако при открытии позиции желательно учитывать направление параболики.

Рис.1 Швейцарский франк и его параболическая SAR.

       Несмотря на то, что торговые системы, основанные на параболике, разрешают одну из проблем большинства следующих за трендом индикаторов, располагая точки останова с каждой свечой все ближе к ценам, они дают сбой, если рынок становится неустойчивым. Поэтому для успешной работы таких систем необходимо использовать дополнительное условие, которое уменьшит число открытий позиций на нетрендовых рынках. Например, параболику можно использовать вместе с системой направлений (DMS): открывать позицию только в том случае, если сигналы, которые дают эти системы согласуются между собой.